Чем глубже и полнее история котировок акций, тем большее количество различных сетапов и алгоритмов можно проверить. Глубина и точность зависит от поставщика данных. Как правило, можно выгрузить данные для различных таймфреймов — от длительных (например, месячных и недельных) до самого популярного среди внутридневных трейдеров 1-минутного графика.
Исторические котировки у разных брокеров могут отличаться, также необходимо учитывать переходы на зимнее/летнее время и выходные.
Важно помнить, что создание алгоритма начинается с понимания логики рынка и трейдеров. Трейдер находит повторяющуюся закономерность, которую он успешно и часто торгует руками, и автоматизирует ее. Использовать “черные ящики”, то есть стратегии, которые неизвестно как работают — опасно для депозита.
При просмотре истории котировок важно обращать внимание на разную активность в дневное и ночное время, а также на наличие “дыр” в скачанных данных. “Дыры” — это провалы в истории цен. Они могут появиться из-за низкой активности торгов или из-за ошибок брокеров. Тестировать свою стратегию на “рваных” данных неинформативно, потому что полученные результаты будут отличаться от тех результатов, которые были бы получены на корректных данных.
