Платформа для анализа котировок акций в реальном времени.

В этой статье поговорим о котировках:

• Что это?
• Где смотреть историю котировок?
• Котировки в реальном времени.

Котировка – это стоимость или цена товаров. Слово происходит от французского “нумеровать” или “отмечать”. На бирже ценные бумаги “котируются” или “нумеруются” и вносятся в котировальный лист. Котировка акций на бирже – это определение цены во время торгов и публикации цен в котировальном листе. Иногда термин применяют для обозначения курса ценных бумаг. 

Кстати, не все ценные бумаги, которые допущены к торгам, котируются. Это происходит потому, что требования для допуска в котировальный лист – более жесткие, чем для допуска к биржевым торгам.

На фондовом рынке цены (или котировки) бывают разные:

• Цена Bid – это наивысшая цена, которую готов заплатить покупатель, разместивший лимитный ордер. Это цена, с которой встречается рыночный ордер на продажу. 
• Цена Ask – это наименьшая цена, по которой готов продать продавец, разместивший лимитный ордер. Это цена, с которой встречается рыночный ордер на покупку. 
• Цена открытия Open.
• Цена закрытия Close.

Больше информации о бидах и асках можно почитать в этой статье.

Обычно цена выражается в денежных единицах. Например, акции Сбербанка котируются в рублях. Фьючерсы на нефть – в долларах. Но бывает, что котировки даются в процентах. Это типично для биржевого рынка облигаций. 

На американской бирже Nasdaq есть 2 уровня котировок:

• Level 1 или лента сделок предоставляет данные о лучших ценах бид и аск, количестве лотов и последней цене.  
• Level 2 или orderbook предоставляет более полный формат информации, потому что показывает какие типы трейдеров продают или покупают акции в режиме реального времени. Эта информация помогает опытным трейдерам, а новичков может вводить в заблуждение. В своем блоге мы часто рассказываем вам, что “умные деньги” намеренно путают рыночных игроков, чтобы получить дополнительные преимущества и прибыль, поэтому используйте orderbook осознанно. 

На валютном рынке или на Форекс торгуют валютными парами. Поэтому котировки там отличаются от фондового рынка. Они бывают:

• Прямые – отношение любой валюты к доллару США. Например, EURUSD.
• Косвенные – отношение доллара США к любой валюте. Например, USDRUB.
• Кросс-курсы – отношение разных валют друг другу. Кросс-курсы пересчитываются через доллар США. 

С помощью котировок трейдеры анализируют ценность актива в текущий момент времени. С помощью истории котировок акций трейдеры проверяют, насколько успешно работает созданный ими робот или алгоритм. Котировки присутствуют во всех торговых системах и на аналитических сайтах. 

Как правило, бесплатные данные предоставляются с задержкой по времени. Для инвесторов задержка по времени не критична, но внутридневным трейдерам важно видеть котировки акций в реальном времени. Их можно получить через: 

• брокеров, имеющих прямой доступ к торгам;
• смотреть в режиме онлайн. 

Стандартные программы для просмотра истории котировок – MT и Quik. Брокеры часто предлагают дополнительное более мощное и интересное ПО, которое позволяет анализировать как исторические данные, так и котировки акций в режиме онлайн. 

Еще цены можно проверить непосредственно на сайте бирж. Но биржи тоже показывают данные с задержкой. На сайте Московской биржи можно выгрузить дневные данные о результатах торгов фьючерсными контрактами.

Чем глубже и полнее история котировок акций, тем большее количество различных сетапов и алгоритмов можно проверить. Глубина и точность зависит от поставщика данных. Как правило, можно выгрузить данные для различных таймфреймов – от длительных (например, месячных и недельных) до самого популярного среди внутридневных трейдеров 1-минутного графика. 

Исторические котировки у разных брокеров могут отличаться, также необходимо учитывать переходы на зимнее/летнее время и выходные. 

Важно помнить, что создание алгоритма начинается с понимания логики рынка и трейдеров. Трейдер находит повторяющуюся закономерность, которую он успешно и часто торгует руками, и автоматизирует ее. Использовать “черные ящики”, то есть стратегии, которые неизвестно как работают – опасно для депозита. 

При просмотре истории котировок важно обращать внимание на разную активность в дневное и ночное время, а также на наличие “дыр” в скачанных данных. “Дыры” – это провалы в истории цен. Они могут появиться из-за низкой активности торгов или из-за ошибок брокеров. Тестировать свою стратегию на “рваных” данных неинформативно, потому что полученные результаты будут отличаться от тех результатов, которые были бы получены на корректных данных.  

В ATAS трейдеры могут настроить различные периоды для анализа котировок акций. Для этого в верхнем меню (1) надо выбрать “период” (2) и нажать колесико настройки (3).

В ATAS можно просматривать не только акции, но и фьючерсы и даже ETF. 

Динамика котировок акций позволяет инвесторам и трейдерам судить о настроениях на рынке и о финансовом состоянии компании. Акции стабильных и давно существующих компаний, как правило, не меняются в цене резко и сильно. Хотя бывают исключения, связанные с позитивными или негативными новостями, или финансовой отчетностью. Например, котировки акций Газпрома в 2019 году порадовали и удивили инвесторов. Акции выросли в цене с 3 января по 22 ноября 2019 года на 37,8% с 156,28 рубля 251,99 рубля. Их динамика позволяла заработать всем – и инвесторам, и внутридневным трейдерам.

Резкий рост начался в мае, когда инвесторы узнали о том, что компания выплатит значительно бОльшие дивиденды, чем раньше. 14 мая 2019 года котировки акций онлайн выросли более чем на 16%. А трейдеры, которые торговали фьючерсами на акции Газпрома, могли заработать еще больше за счет гарантийного обеспечения (всего около 4000 рублей за 100 акций). Объемы торгов во фьючерсах и акциях увеличились по сравнению с 2018 годом.

В ATAS есть графики котировок акций российского и американского рынка. С помощью современного кластерного анализа можно выбрать удачный момент для инвестиций или спекулятивной торговли. Для консервативных трейдеров есть расширенный набор инструментов технического анализа – например, индикаторы Zigzag pro, Woodies CCI, Margin zones.

Анализ котировок акций и фьючерсов в современном программном обеспечении занимает меньше времени и позволяет найти сетапы с высоким уровнем профит:риск (R:R). Если вы еще не создали свой алгоритм или робота, который увеличивает депозит без вашего участия – освойте торговлю в ручном режиме. Все успешные трейдеры начинали с этого, и практически все теряли какую-то часть первоначального капитала. Бесплатные графики акций и их котировки видят все. Попробуйте ATAS, он поможет вам найти свое конкурентное преимущество и торговую нишу.